为加强学生对投资组合优化理论与方法的认识，全面提高他们科研能力，12月6日上午，我院在经世楼112举行稀疏投资组合优化理论与方法主题讲座。讲座由南京信息工程大学吴中明副教授主讲，我院研究生代表参加，工商管理系教师石雪飞博士主持。

首先，吴中明介绍了研究问题的背景，讲述了在确定性收益函数下金融投资组合优化模型，让大家初步认识投资组合优化理论。他认为，对于多周期稀疏投资组合优化问题，模型的目标是最小化所有周期的风险之和、投资项目数以及调整项目数量之和，讲解了不同约束条件和模型的优缺点。再者，在多周期投资组合选择方面，针对收益不确定的投资组合优化问题，吴中明提到在研究中应该如何去建立模型，并展示了样本外分析的比较模型。而后，在基于行为理论的累积前景理论方面，吴中明描述了人们如何在风险和收益不确定下做出决策，并延伸至ESG价值回报，得出ESG投入越多，收益越稳定，风险越小。会议最后，吴中明表示希望同学们能够去理解数学公式背后的意义，结合实际问题去建立模型，对同学们的研究工作寄予厚重期望。

本次讲座圆满结束，促进了学生们的学习热情与激情，进一步激发了大家投身科研热情，拓宽了专业视野。

（文/许靖文 图/温美琪）